第一財經(jīng)孟誠-財經(jīng)孟老師

孟誠，量金資產(chǎn)董事長(cháng)、基金經(jīng)理、原理成資產(chǎn)合伙人、理成量化創(chuàng )始人。2001年至2011年，擔任中國領(lǐng)先財經(jīng)媒體上海第一財經(jīng)傳媒有限公司財經(jīng)電視節目主持人與評論員，曾主持《公司與行業(yè)》等專(zhuān)欄節目。1995年至2001年擔任上海東方電臺衛星金融臺主持人、記者，曾獲得上海市十大金融杰出青年稱(chēng)號。

業(yè)績(jì)表現

理成量化團隊發(fā)起成立新私募基金

私募排排網(wǎng)：孟總您好，感謝您接受私募排排網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)，現在您從理成資產(chǎn)出來(lái)創(chuàng )立自己的私募基金，請問(wèn)現在公司團隊架構處于什么情況？

孟誠：公司起名為量金資產(chǎn)，顧名思義就是做量化金融，定量分析進(jìn)行資產(chǎn)管理，團隊核心骨干人員都是來(lái)自于原來(lái)理成資產(chǎn)量化投資部，現在有8個(gè)人，其中6個(gè)人做投資研究，另外兩個(gè)一個(gè)負責市場(chǎng)、一個(gè)負責風(fēng)控。我是公司的首席執行官，我的搭檔高衛國原來(lái)是理成資產(chǎn)量化投資總監，曾任天馬資產(chǎn)管理公司執行合伙人、嘉實(shí)基金管理公司投資經(jīng)理、數量投資分析師，從業(yè)經(jīng)歷豐富。

中性策略追求最大回撤5%、年化收益15-20%的目標

私募排排網(wǎng)：公司的投資策略都有哪些？

孟誠：主要采用多種量化選股策略，包括多因子選股、事件類(lèi)選股、統計套利等。通過(guò)海量數據挖掘、統計分析、金融行為分析、構建量化交易模型，獲取超額收益。

私募排排網(wǎng)：公司量化投資追求的收益率目標和最大回撤分別是多少呢？

孟誠：我們希望把最大回撤控制在5%以?xún)?，達到的年化收益在15-20%左右。

私募排排網(wǎng)：公司的股票籃子一般有多少只？

孟誠：我們主要選取滬深300里面的大市值股票，大概在40-60只，然后通過(guò)股指期貨進(jìn)行完全對沖。

私募排排網(wǎng)：目前公司所管理的資產(chǎn)規模有多少呢？

孟誠：現在有12億元左右，有信托產(chǎn)品、基金專(zhuān)戶(hù)、有銀行幫我們發(fā)的、也有一些專(zhuān)業(yè)投資機構通過(guò)FOF基金委托我們管理的。

私募排排網(wǎng)：您的策略資金容納水平是什么狀況呢？

孟誠：我們主要選取滬深300里面的股票進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，通過(guò)對購買(mǎi)股票占據整體成交量的比例、股票換手率以及清倉的沖擊成本進(jìn)行統計分析，我們初步評估我們目前的策略瓶頸在40-50億元之間，所以現在的12億元還遠遠沒(méi)有達到我們的瓶頸。